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鸡西一中:好用数十年的计谋一朝失守 押注股市相『对颠簸』的对冲基金很受


“上月再挫”9% ‘今年经济’堪忧 港出口陷深渊
「(外资)」沽物业 「上环」楼全幢售

-- ‘美{国}『和』亚洲股票之间’长达数十年的关系突然溃逃, <让对冲基金猝> 不及防,使得原本应是低风险的颠簸性押注变成了伟大的赔钱窟窿。

据知情人士,包罗Nine Masts Capital Ltd.『和』Myriad Asset Management Ltd.在内的资产治理公司因 为押注亚洲股票市[场的颠簸比美{国}或欧洲更为极端,(而在)3{月遭受损失}。 总部‘香港’对冲基金[公司True Partner Capital“的团结首席投”资官Govert Heijboer示意,这种押注在专注于颠簸{性的买卖员中很}普遍。


U.S. stocks turn more volatile than peers in Asia

只管这种买卖在已往的三十年的回溯测试中表 <现良> 好,并在2008年的金融危机中产生了可观的回报,然则由于冠状病毒大流行病扰乱了全球股市,它在3月溃逃了。标普500指数的颠簸率飙升至远 <超亚洲> 基准指标的水平--相对于在‘香港’买卖的中资股创下纪录,相对于日本『和』南韩股市到达1987年玄色周一华尔街崩盘以来的最高水平。

「【做多亚洲波】动性而做空{美{国}颠簸性}在2008年行得通,‘因此’,作为压力环境下一种买卖计谋,其回溯测试表 <现良> 好,」Heijboer说。「然而现实中它走向了反『面』。」

知情人士说,‘香港’Nine Masts的相对价值对冲基金在3《月损失》23.5%,『主要是』由于押注亚洲指 数的价钱颠簸将超[过美{国}。一位知情人士说,同样位于‘香港’的Myriad以两位数亏损竣事那个月。

《原文题目》

Hedge Funds Burned by Volatility Trades That Worked for Decades

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